“资本计量高级法冲刺 银行有望“减压””

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经过记者田文会从北京出发

资本补充是银领域永恒的话题，也是光鲜亮丽的银行挥之不去的“心病”，资本计量高级法(以下简称高级法)作为银行节约资本的可行途径，被广泛期待。

一位银行内部人士向《每日经济信息》记者表示，今年年底，高级法仍有可能实施。 根据新资本协定的规定，资本节约从批准的第二年开始进行。 另一位银行风险部门的人说:“希望今年得到批准。 ”。

记者了解到，据这些人介绍，首批申报高级法的银行包括工、农、中、建、交5大银行和招行。 此前一位业内人士估算，如果实施高级法，预计银行将更加节约资本，资本充足率将提高40~50个基点。

据这些银行内部人士估计，最初申报的上述6家银行共可节约1000亿以上资本。

记者联系银监会，信息处有关人士表示不知道此事，但对采访函的复印件，发送新闻记者后仍未收到回复。 央行情报处的人说，这件事可能由银监会管理。

银行希望年内得到批准/

高级法对许多大中型银行来说，不是刚刚接触，有些银行已经运行了几年。

“我走的高级法已经结束了。 同时运行了4年。 ”一位股份制银行新资本协议实施相关负责人表示:“但是，要用该体系计算风险资产，必须征得银监会的同意。 即使现在，我们的风险资产测量仍使用权重法。 ”

高级法分别计量信用风险(内部评级法)、市场风险)、内部模型法)、运用风险)、高度计量法)。 特别是内部评级法对银行资本水平的估算有很大的影响。 与权重法相比，高级法越来越多地利用银行自身的风险参数，通过内部模型判断风险状况。

上述银行风险部门的人说:“希望年底之前出来。 这样，明年完善的年度将采取新的高级做法，资本压力将略有减少。”

关于年末高级法有可能获得批准一事，上述银行风险部门的人表示:“你所听到的一定不是来自空漏洞的风。 我只能这么对你。 ”。

但是，一位大信息处理公司的人认为已经临近年底了，可能未必来得及批准实施。

据上述某银行内部人士介绍，几大资本计量高级法申报于年进行。 该人士向《每日经济信息》记者表示，监管层之间就高级法的实施已经进行了信息表态。 其中，节约资本量和过渡期(并行期)的实施步骤是关注的重点之一。 实施高级法计算风险资产可以节约的资本总量不得超过不实施高级法所需资本总量的20%。

其中，一个估算情况是，前6家银行实行高级法大致可以节约1000亿以上资本金，按照平行期的规定，分3年释放，前1年为5%，第2年为10%，第3年为20%。 第一年节约约几百亿元，第二年再节约几百亿元，第三年节约最大，三年一共可以节约1000多亿元。

节约资金后，可以扩大贷款空之间。 这也是监管层关心的问题。 据上述银行人士估算，1000亿以上的资本节约量将对应10000亿以上的贷款。

一位大战术管理部的人表示，根据资本充足率的计算公式，可以从分子资本金额中倒算分母的风险加权资产。

目前，较大银行的资本充足率要求为11.5%。 根据上述大型战术管理部人员所说的计算方法，1000亿以上的资本金应该可以应对1万亿美元以上的风险加权资产。 但上述银行内部人士表示风险资产主要是信用。

由于资本金分3年释放，因此相应的扩大贷款空期间也分3年释放。 另外，各银行的风险资产构成也不同，上述数据只是理论上的估算。 实际银行贷款发放必须遵守其他监管规定，银行自身也有各自的限额计划等。 此外，在释放的风险加权资产空之间，银行可以快速发展其他资产业务，并不一定用于放贷。

上述银行风险部门的人也向记者表示:“这个算法出来后，只要资本充足率变多，就可以放更多的贷款，最多也只能放这么多。 其实，各银行的贷款也还没到监管的地步。 另外，要放入的贷款受到了存款比率的影响。 此外，还与风险和放什么样的贷款有关。 高级贷款(信用好)可以放更多。 ”并且，我认为“释放”资本金的说法不太正确。 如果得到批准，资本充足率似乎只会略有上升。

另外，如果将上述资本金和贷款释放分配到6家银行，再分3年释放，各银行每年获得的金额其实不大，对应的贷款空之间也可能不是很大，也可能不一定均等分配。

在上级法的实施中或者发生了问题的情况/

上述银行内部人士表示，高级法实施前后所需时间较长，部分银行对高级法的投入近10年，大型银行投资资金约数亿元。

首先，需要全国集中的数据。 建立模型，使用模型调整银行流程。 高管根据模型确定依据。 模型的数据、指标有1200个。

他说，监管层对模型的采用进行了多次检查判断，包括事前判断、现场判断等。 监管层的检测判断第一是数据和模型、数据的真实性、一致性、模型的代表性等。

高级法模型不仅用于风险加权资产的计算，还用于实际的信用审查。

“其中，信用征信方面最重要的是不允许准入、确定贷款方法、计算贷款额度、定价等。 而且必须对贷款设定很多等级的评级。 ”上述银行的内幕说。

高级法在贷款的pd (违约概率)、ead (违约损失率)等方面越来越多地采用银行自身的判断而不是监管部门的指标。 信用判断的后续步骤涉及扣分、资本充足率的计算等。 信用审查和资本充足率的计算基于这个模型。 高级法作为风险管理工具，在实施过程中也可能会出现一些问题。

上述某大型战术管理部人士认为，高级法顺周期性较强，经济上升时，风险权重下降，资本诉求下降，经济下降时，风险权重可能突然增加，资本诉求量增大。

另一个问题是，银行的信用战略由于某些原因发生变化时，可能会要求调整上级法设定的模型指标，风险管理和信用经营继续博弈。

银监会这几年一直在创新资本补充渠道。 迄今为止，银监会积极推行的优先股制度已经取得结果，《国务院关于开展优先股试点的指导意见》于近期公布。 目前，多家银行正在争取优先股试点。

“对大银行来说，优先股的一次发行如果没有1200亿元就没有多大意义。 ”一位银行内部人士对《每日经济信息》记者说。

发现新的合格资本工具还包括减记型二级资本工具等。 据上述某银行内部人士介绍，这种新型资本工具有减记型、转换型、减记+转换型。 但是，如果在情况不好的时候进行减记和转换，投资者可能不太愿意。 该相关人士表示，银行也要求适当降低分红比例，希望能保留更多利润。

除了高级法，银行还在寻找降低风险、加重资产的方法。

上述银行内部人士表示，部分资产风险权重高，部分风险权重低，银行尽可能快速发展的权重低。

据说另一种做法是调整和改善抵押担保方法。

“合格抵押品有缓解风险的作用。 更好的抵押品可以引起加权风险资产的变化。 但是，好的抵押品通常与不动产相关联，不动产下调也有风险。 所以，展开的空之间也不大。 ”上述某银行内部人士表示。