“摩根大通巨亏事情倒逼监管 美版新资本协议征言”

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张寒经记者田文会从北京出发

美国银行监管机构( FRB、美国联邦储蓄保险企业和美国货币检察署)于当地时间6月12日发表联合声明，要求美国银行领域将资本储备增加到巴塞尔协议iii )规定的水平。 即核心一级资本充足率、核心一级资本持股超额资本率和一级资本充足率分别增加到4.5%、2.5%、6%。

三部法规各有比较

此次美国监管机构制定了三项法规:要求在美国注册的所有银行的资本充足率、对大型跨国银行和有大量资金交易行为的银行的附加要求、风险加权资产计算和规范市场交易及新闻披露行为。 这些提案从现在开始到今年9月7日处于公开征求意见的阶段。

据美联储称，金融危机暴露了过去资本监管要求不完善的地方。 此次规定是为了建立全面的资本监管框架，纠正过去的不足而制定的。 严格的资本要求不能保证强大的银行系统，但其存在对银行领域来说是不可缺少的。

联合声明指出，对未达到资本金要求的银行，资本支出和可支配的红利等行为受监管部门限制。

联合声明称，对比交易资产额( aggregatetradingassets )达到总资产10%或10亿美元以上金额的银行将增设市场风险条例，与其他规定不同，该条例将于明年1月1日起实施。

行业争议收缩风险

关于新巴塞尔协议对银行领域的影响，银行领域的人们认为，提高资本金比例，虽然提高了银行领域应对金融风险的能力，但可融资资金的减少会对盈利能力产生负面影响，特别是对资产规模逐年下降、资产收益率低的中小银行的冲击更为明显

但是，前国际货币基金组织首席经济学家约翰逊没有承认这一点。 他说，如果措施得当，提高资本金的方法不会产生收缩性的影响。 “如果只告诉银行关注充足率，可能会缩小资产负债表的总资产规模。 但是，如果像美国银行领域在压力测试之后做的那样，要求银行通过增资来提高资本金，那么提高资本水平就不会产生紧缩的影响。 ”。

诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨认为，这可能依赖于会计准则。 如果银行继续允许欺诈性财务会计解决办法，将不良债权和高风险贷款资产解决为优质资产，新的监管规则对银行资本水平的强制提高作用可能会大幅削弱。

中国银行战术快速发展部副总经理宗良认为，摩根大通大亏事件加速了这些规定的出台。 他对《每日经济信息》记者说:“摩根大通事件发生后，美国有必要成立一个支持加强监管的派系，采取一定的措施和行动。 加强监管有助于美国银行领域更稳健的经营，但对一些中小银行补充资本金的压力很大。 ”。

根据美国联邦储蓄保险企业的数据，截至今年6月8日，美国共有28家中小银行破产，美国破产的中小银行达到92家。

《巴塞尔协议ⅲ》是国际清算银行( bis )的巴塞尔银行领域条例和监督委员会的常设委员会——“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士巴塞尔通过的。 该协议建立了完善的国际通用的用加权方法衡量表内和表外风险的资本充足率标准，比较有效地抑制了与债务危机相关的国际风险。