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经记者涂颖浩出生于上海
12月5日，在证券公司主办的第二届金融数据论坛上，专家指出，中国量化投资未来的快速发展需要越来越成熟的金融市场。 目前，量化投资在中国发展迅速，另一方面，以“你享受量化”为代表的证券公司资源管理套期保值产品迅速崛起。 另一方面，期货市场的程序化交易、高频交易发展迅速。
南华期货研究所副所长徐健认为，随着今年9月6日国债期货的推出，意味着以期货为首的金融衍生品为市场上的量化投资带来了新的突破口，这样的突破比实物套利还要广空之间。 明年4月可能上市的个股期权包括正在研究的商品期权的上市，市场量化投资包括对冲基金都是里程碑式的投资目标。
“我们现在开始了期权盘的价格计算等，符合期权的交易战略。 目前成交量还有活跃的国债期货，如何利用现有模式实现基本交易是我们研究的重点。 对机构投资者来说，随着金融品种的增加，全年将多种配置组合起来，实现风险分散化。 今年以来，期货品种将扩展到35种以上，明年的权限期权也将开放。 例如，股票期权、etf期权、商品期权、股票期权可能有上市的步骤。 ”徐健说。
据悉，中金所于11月8日正式启动了全市场股票指数期权模拟交易。 上海证券交易所也开始了一只股票的期权全市场测试，11月18日以后24小时开放。 股票标的为工商银行、中国石油、中国平安、贵州茅台4只，另外2只etf为50etf、180etf。
专家还指出，随着金融工具的扩充，量化投资战略竞争的加剧，量化投资工具的开发必须深入细致。 程序化交易的平台、工具、速度技术将面临越来越多的挑战，也将面临越来越多的机会。
标题：“量化投资迎新机遇 机构备战期权交易”
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